Est‑ce qu’un coaching trading est utile ?
Réponse honnête : oui, si (et seulement si) le coaching vous installe un système — pas des “signaux”.
EMT – Financial School | Centre d’excellence en finance de marché & trading
Résumé en 30 secondes
Un bon coaching accélère l’apprentissage, réduit les erreurs coûteuses et transforme du savoir en exécution mesurable (règles écrites, sizing, stops, coûts, journal).
Un mauvais coaching vend des promesses, des signaux et de la motivation… sans cadre de risk‑management, ni métriques.
Le seul critère d’utilité : votre coaching améliore votre espérance après coûts et votre discipline sur une série (50–100 trades), pas sur deux captures d’écran.
1) À quoi sert vraiment un coaching de trading ?
Passer de la théorie au geste : plan d’ordres, horaires liquides, gestion du slippage.
Installer un cadre Risk‑First : R par trade (0,25–1 %), stop‑jour −3 R, stop‑semaine −8 à −10 R, plafond de risque portefeuille (corrélations).
Mesurer et corriger : journal, métriques (E, profit factor, drawdown, coûts), post‑mortems.
Débloquer des angles morts : FOMO, revenge trading, moyenner, sur‑trading.
Structurer la progression : gates 50/100/200 trades et montée de taille graduelle.
2) Ce que le coaching n’est pas
Ce n’est pas des signaux ou un “copier‑coller” d’ordres.
Ce n’est pas une garantie de résultat financier.
Ce n’est pas une collection d’indicateurs “magiques”.
Ce n’est pas un raccourci pour ignorer les coûts (spread, commission, glissement).
S’il n’y a pas de stops, pas de sizing, pas de journal, pas de revues : ce n’est pas du coaching, c’est du storytelling.
3) L’utilité, en chiffres (la seule équation qui compte)
Espeˊrance E=p×G−(1−p)×P−couˆts\textbf{Espérance }E = p \times G - (1-p)\times P - \text{coûts}Espeˊrance E=p×G−(1−p)×P−couˆts
ppp : % gagnants ; GGG : gain moyen (en R) ; P≈1RP \approx 1RP≈1R si vos stops sont standardisés.
Cibles réalistes (débutant sérieux) : E ≥ 0,15 R et coûts ≤ 10–15 % de R par trade.
Exemple
Avant coaching : p=45%p=45\%p=45%, G=1,4RG=1{,}4RG=1,4R, coûts=0{,}20R → E=−0,03RE=-0{,}03RE=−0,03R (perdant).
Après coaching (mêmes idées, meilleure exécution + fenêtres liquides) : p=46%p=46\%p=46%, G=1,6RG=1{,}6RG=1,6R, coûts=0{,}10R → E=+0,14RE=+0{,}14RE=+0,14R.
Le coaching utile n’invente pas la performance : il récupère ce que les frictions et l’indiscipline vous prenaient.
4) Quand un coaching est‑il indiqué ?
Vous comprenez “quoi faire” mais vous n’exécutez pas (écarts au plan > 20 %).
Vos coûts mangent l’edge (scalping, horaires inadaptés).
Vos pertes viennent de biais récurrents (FOMO, moyenne à la baisse).
Vous avez besoin d’un dossier propre (prop, recrutement) : métriques, playbooks, extraits de journal.
Vous voulez industrialiser 1–2 setups simples (breakout de consolidation, pullback MA20/50) avec des routines.
5) Due‑diligence : comment choisir un coach (scorecard 10 points)
Cochez ✔ si vrai :
Cadre Risk‑First écrit (R, stops, limites, corrélations, coûts).
Playbooks if/then fournis + fichiers de sizing + check‑lists.
Journal obligatoire, revues hebdomadaires, post‑mortems.
Focus exécution & coûts, pas “prédiction”.
Gates (50/100/200 trades) et critères chiffrés de montée de taille.
Aucun signal vendu ; pas de promesse de gain.
Études de cas perdantes autant que gagnantes (réalisme).
Travail sur fenêtres liquides (ouvertures/overlap/clôtures).
Mesure de l’espérance après coûts (objectif ≥ 0,15 R).
Dépendance réduite au fil des semaines (autonomie visée).
≥ 8/10 : coaching probablement utile. ≤ 6/10 : danger de poudre aux yeux.
6) Formats de coaching qui fonctionnent
1‑to‑1 ciblé : diagnostic, plan 90 jours, revues de journal et de graphiques, corrections d’exécution.
Revues de desk (collectif) : hot seats, études de cas réelles, check‑lists, métriques.
Laboratoires d’exécution (marchés ouverts) : plan d’ordres, types d’ordres, gestion du slippage.
Mentorat “pro‑ready” : constitution du dossier (métriques, captures, note de process), mock interviews.
7) Plan 90 jours d’un coaching utile (cadre EMT)
Sem. 1–2 — Cadrage
1 marché + 1–2 setups ; R = 0,5–1 % ; stop‑jour −3 R, stop‑semaine −8 à −10 R.
Écriture du playbook ; installation journal & check‑lists ; définition des fenêtres (ouvertures/clôtures/overlap FX).
Sem. 3–6 — Preuve de méthode
Backtests visuels (20–30 cas) avec coûts ; passage paper → micro‑réel.
Quotas (3–6 décisions/fenêtre), ordres bracket, protocole news.
Objectifs : coûts ≤ 15 % de R, respect du plan ≥ 80 %.
Sem. 7–10 — Mesure & corrections
Viser 30–50 trades valides ; calcul E, profit factor, max DD, coûts.
Retrait du setup le moins performant ; ajustements (buffers, time‑stops, horaires).
Sem. 11–12 — Gate & décision
Si E ≥ 0,15 R, DD ≤ 10 R → +25–50 % de taille max (pas plus).
Sinon : stabilité + plan de corrections ciblées (exécution, coûts, contexte).
8) Drapeaux rouges (à fuir)
“100 % gagnant”, “garanti”, “revenu fixe”.
Vente de signaux / bots en lieu et place d’un cadre.
Courbes trop lisses (martingale/grid probable), aucune perte montrée.
Pas de journal, pas de revues, pas de coûts.
Incitation au sur‑levier ou à moyenner hors plan.
9) La signature EMT – Financial School
Nous faisons du coaching un accélérateur d’autonomie :
Risk‑First sans compromis (taille, stops, limites, corrélations, coûts ≤ 10–15 % de R).
Playbooks if/then, fichiers de sizing, check‑lists et journaux fournis et utilisés en séance.
Revues individuelles/collectives hebdomadaires, laboratoires d’exécution (marchés ouverts).
Gates 50/100/200 trades, métriques (E, PF, max DD) et plan de montée de taille.
Objectif : remplacer l’aléatoire par un processus mesurable — pas vous rendre dépendant d’un coach.
Conclusion
Oui, un coaching de trading peut être très utile — s’il vous installe un système que vous pouvez répliquer seul : règles écrites, exécution propre, coûts maîtrisés, métriques suivies, revues régulières. Mesurez l’efficacité sur une série (50–100 trades) et gardez un seul cap : E après coûts en hausse, discipline en progrès, risque sous contrôle.
C’est l’ADN d’EMT – Financial School : des outils, des rituels et des preuves — pas des slogans.
Check‑list “Coaching utile” (à imprimer)
R = 0,25–1 %, −3 R/jour, −8 à −10 R/semaine, risque portefeuille ≤ 2 %
Coûts ≤ 10–15 % de R ; fenêtres liquides
Playbook écrit ; ordres bracket ; time‑stops
Journal + revue hebdo ; décisions par séries
E ≥ 0,15 R, max DD ≤ 10 R avant toute montée de taille
Mentions pédagogiques : le trading comporte un risque de perte en capital, surtout sur produits à effet de levier. Ce contenu est éducatif et ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé.