Comment tenir un journal de trading pour progresser ?

Réponse honnête : un journal n’est pas de la paperasse — c’est votre laboratoire de performance.

EMT – Financial School | Centre d’excellence en finance de marché & trading

Résumé en 30 secondes

• Un bon journal standardise vos décisions, mesure vos résultats et révèle quoi arrêter, améliorer ou amplifier.

• Format EMT : avant / pendant / après le trade, des champs chiffrés + des tags d’erreurs + un score de discipline.

• KPIs cibles (live, après coûts) : E ≥ 0,15 R, Profit Factor > 1,2, Max Drawdown ≤ 10 R, coûts ≤ 10–15 % de R, discipline ≥ 80–85 %.

• 10 minutes/jour suffisent si le journal est bien conçu.

1) Pourquoi journaliser ? (3 raisons qui changent tout)

1. Mémoire fiable → vous comparez des faits (E, PF, DD, coûts, discipline), pas des impressions.

2. Boucle d’amélioration → vous savez quoi retirer (contextes perdants), quoi garder (setups rentables).

3. Psycho sous contrôle → le journal force des rituels (check‑lists, coupes‑circuits) et réduit l’impulsivité.

2) Le journal EMT en 3 sections

A) Avant (pré‑trade – 60 secondes)

• Date/heure & fenêtre (ex. 9:05–10:20)

• Actif / marché

• Setup (ID clair, ex. TPB = trend‑pullback)

• Contexte validé ? (tendance/volatilité/liquidité) ✔/✘

• Entrée prévue – Stop – Objectif(s) – Time‑stop

• R % & R € (0,25–1 %) + quantité (formule ⌊R / distance au stop⌋)

• Open risk après exécution (≤ 1,5–2 %)

• Coûts attendus (spread + commission + slippage) ≤ 15 % de R ✔/✘

• No‑trade list (news/spread anormal) vérifiée ✔/✘

B) Pendant (exécution – 30 secondes)

• Type d’ordre (limit/market/stop‑limit)

• Remplissage (partiel/total) & slippage

• Bracket/OCO posé (stop + cible) ✔/✘

C) Après (post‑trade – 90 secondes)

• Résultat : € et en R (profit/R ou perte/R)

• Raison de sortie : stop/cible/time‑stop/manuelle

• Coûts réels (% de R) & slippage

• Discipline (trade conforme au plan ?) ✔/✘

• Émotions (FOMO/peur/ennui/vengeance…)

• Tag(s) d’erreur (voir § 3)

• Micro‑action d’amélioration (une ligne)

3) Taxonomie des erreurs (à taguer)

• Setup : conditions incomplètes ou mal lues

• Exécution : ordre inadapté, poursuite, oubli d’OCO

• Risque : taille ≠ R, stop déplacé, open risk > 2 %

• Timing : hors fenêtre, news interdites

• Coûts : spread/slippage anormaux, coûts > 15 % de R

• Psycho : FOMO, revenge, ennui

Deux tags suffisent par trade. L’objectif n’est pas l’autoflagellation, mais la répétition mesurée des bons comportements.

4) Version minimaliste (si vous débutez)

3 lignes par trade :

1. Avant : setup + (entrée/stop/target) + R + fenêtre ✔

2. Après : résultat en R, coûts %R, discipline ✔/✘

3. Leçon (1 phrase) + 1 tag

5) Les KPIs à extraire chaque semaine

• E (espérance) par trade (en R) = moyenne des résultats en R. Cible ≥ 0,15 R.

• Profit Factor = gains bruts / pertes brutes. Cible > 1,2.

• Max Drawdown (en R) & recovery (< 50–80 trades). Cible ≤ 10 R.

• Coûts moyens (spread+commission+slippage) en % de R. Cible ≤ 10–15 %.

• Discipline = trades conformes / total. Cible ≥ 80–85 %.

• Par setup / par fenêtre : E(R), taux de réussite, coût %R → désactiver ce qui mange l’edge.

6) Revue hebdomadaire en 30 minutes (script)

1. Tableau de bord : E, PF, MaxDD, coûts %R, discipline.

2. Pareto des pertes : top 3 tags & contextes responsables.

3. Contexte à retirer (ex. pré‑annonce, midi, tel actif).

4. Règle à ajouter (ex. “pas de bougie > 2× ATR”, “no‑trade 10 min autour CPI”).

5. Action unique pour la semaine suivante (petite, concrète).

7) Deux exemples d’entrées (chiffrés)

Exemple 1 — Gagnant conforme

• Capital 10 000 € — R 0,5 % = 50 € ; Action 50,00 € ; Stop 48,50 € → distance 1,50 € ; Quantité = ⌊50 / 1,50⌋ = 33.

• Sortie à 51,50 € ; Commission 2 €.

• PNL net = 33 × (51,50 − 50,00) − 2 = 47,5 € → +0,95 R.

• Discipline ✔ ; Coûts = 2 / 50 = 4 % de R ; Tags : aucun.

Exemple 2 — Perdant avec slippage (toujours conforme)

• Même setup ; Sortie au stop mais exécutée 0,05 € pire (48,45 €).

• PNL net = −[33 × (50,00 − 48,45)] − 2 = −53,15 € → −1,06 R.

• Discipline ✔ ; Tags : C (coût/slippage). Leçon : éviter les minutes post‑annonce, privilégier limit.

8) Outils & formats (gardez‑le simple)

• Tableur (idéal) : colonnes standards + filtres par setup, fenêtre, tag.

• Captures d’écran (avant/après), nommées YYYY‑MM‑DD_actif_setup.

• Gabarits EMT : check‑lists 30 s, fiche de sizing, tableau TCA (coûts), score discipline.

9) Routine 10 minutes par jour

• 2 min : préparer le journal (fenêtre, R, fiches de sizing).

• 4 min : consigner les trades (post‑trade immédiat, 3 lignes).

• 2 min : noter la leçon du jour + 1 micro‑action.

• 2 min : mise à jour du score discipline & coûts %R.

10) Erreurs fréquentes… et correctifs

11) Check‑list — “Mon journal pro” (à imprimer)

• Pré‑trade : fenêtre, setup, entrée/stop/objectif/time‑stop, R, open risk, coûts attendus

• Pendant : type d’ordre, slippage, OCO posé

• Post‑trade : résultat en R, coûts %R, discipline ✔/✘, 1–2 tags, micro‑action

• KPIs hebdo : E, PF, MaxDD, discipline, coûts %R

• Revue : retirer 1 contexte, ajouter 1 règle, change‑log tenu

La position EMT – Financial School

Nous transformons le journal en outil de performance : modèles prêts à l’emploi (check‑lists, TCA, fiches de sizing), routines de revue et seuils (E, PF, DD, coûts, discipline) qui rendent vos décisions mesurables et votre progression inévitable.

Conclusion

Un journal de trading efficace est court, chiffré, exploitable. Il raconte moins votre journée qu’il ne diagnostique votre méthode. Tenez‑le 10 minutes par jour, jugez‑vous à la discipline et aux coûts, prenez une action hebdomadaire — et vous passerez du statut de “trader qui espère” à celui d’opérateur qui s’améliore.

Mentions pédagogiques : le trading comporte un risque de perte en capital, notamment sur produits à effet de levier. Ce contenu est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé.