Comment choisir sa stratégie de trading ?

Le cadre pro d’EMT – du diagnostic personnel au plan d’exécution mesurable

EMT – Financial School | Centre d’excellence en finance de marché & trading

Résumé en 30 secondes

La “meilleure” stratégie est celle qui colle à votre vie, résiste aux coûts et se mesure.

1. Commencez par vos contraintes (temps, capital, psychologie, fuseau horaire).

2. Choisissez une famille cohérente (tendance, range/mean‑reversion, breakout, momentum relatif, options à risque défini, systématique simple).

3. Écrivez un playbook (if/then), définissez R (0,25–1 % par trade), vos invalidations, vos objectifs et vos coûts cibles (≤ 10–15 % de R).

4. Testez proprement, passez en réel à micro‑taille, puis scalez seulement après validation de gates (50/100/200 trades).

   Chez EMT, on ne “trouve” pas une stratégie : on construit un système de décision risk‑first.

1) Le diagnostic personnel (ce qui décide avant la stratégie)

Cochez ce qui est vrai pour vous :

• Temps/rythme :

  • (A) 3–5 h/sem → Swing EOD (daily/H4)

  • (B) 6–10 h/sem → Day modéré (M30–H1)

  • (C) 10–15 h/sem + dispo ouvertures → Intraday/ORB

• Tolérance au drawdown : faible / moyenne / élevée

• Réactivité au stress : calme / variable / tendu

• Capital : micro (≤ 2 k€), petit (2–10 k€), > 10 k€

• Frais & accès : courtage bas/élevé, spreads serrés/élargis

• Fuseau horaire : accès aux ouvertures/fermetures (actions/indices) ou overlap Londres–New York (FX) ?

Traduction rapide

• Profil A + faible stress → Swing tendance (breakout/pullback) sur indices/ETF, actions liquides.

• Profil B + moyen stress → Breakout intraday modéré / mean‑reversion sur indices/FX majeurs.

• Profil C + forte réactivité → ORB 30 min très cadré, quotas stricts.

• Capital micro → actions/ETF cash ou FX micro‑lots (zéro levier au début).

• Frais élevés → swing (moins de décisions, coûts dilués).

2) Les 5 critères d’une stratégie sérieuse

1. Edge testable : règles if/then claires, échantillon de 50–100 trades.

2. Coûts soutenables : coûts/trade ≤ 10–15 % de R (spread + commission + glissement).

3. Capacité/liquidité : actifs liquides compatibles avec vos tailles.

4. Exécutabilité : peu d’étapes, ordres bracket, pas d’écran scotché si ce n’est pas votre style.

5. Robustesse : fonctionne dans plusieurs régimes (pas seulement un mois favorable).

Rappel “edge” :

Espeˊrance E=p×G−(1−p)×P−couˆts\textbf{Espérance } E = p \times G - (1-p)\times P - \text{coûts}Espeˊrance E=p×G−(1−p)×P−couˆts

avec P≈1RP \approx 1RP≈1R. Objectif débutant‑pro : E ≥ 0,15 R après coûts.

3) Panorama des familles de stratégies (et pour qui)

Si vos coûts sont élevés ou votre temps limité, swing > intraday au départ.

4) Le Strategy Canvas EMT (à remplir avant le 1er trade)

1. Marché & horizon : ex. indices/ETF, Daily (exécution H1).

2. Setup (définition visuelle) : ex. breakout de consolidation.

3. Conditions (filters) : tendance (MA20>MA50), volume, pas d’annonce majeure imminente.

4. Entrée (trigger) : ex. clôture au‑dessus de X ou stop d’entrée sur X+buffer.

5. Invalidation (stop) : sous le bas du range ou k×ATR.

6. Objectifs : R:R ≥ 1:1,5 (cible fixe) et/ou trailing ; time‑stop si non‑départ.

7. Sizing (actions/FX) :

   Qteˊ=R (euros)Entreˊe−Stop\text{Qté} = \frac{\textbf{R (euros)}}{\text{Entrée} - \text{Stop}}Qteˊ=Entreˊe−StopR (euros)

   avec R = 0,25–1 % du capital.

8. Risque portefeuille : positions corrélées plafonnées (≤ 1,5–2 %).

9. News/horaires : fenêtres autorisées, protocole annonces.

10. Journal : capture avant/après, respect des règles (oui/non), coûts en % de R, post‑mortem.

5) Trois stratégies starter (simples, testables)

A) Breakout de consolidation (Daily)

• Contexte : tendance haussière, range étroit ≥ 8 bougies.

• Entrée : stop d’achat au‑dessus du range (+ buffer).

• Stop : sous le bas du range (ou ATR×1).

• Objectif : 2–3 R ou plus haut récent.

• Atout : peu de décisions, coûts dilués.

B) Pullback MA20/50

• Contexte : MA20 et MA50 montent ; prix revient sur la MA.

• Entrée : bougie de rejet sur la MA puis cassure de son plus haut.

• Stop : sous le creux du pullback.

• Objectif : 1,5–2 R ; time‑stop si latéralisation 3–4 bougies.

C) ORB 30 min (indices/FX)

• Contexte : séance liquide (ouverture Europe/US ; overlap FX).

• Signal : cassure du range des 30 premières minutes.

• Stop : de l’autre côté du range.

• Objectif : 1,5–2 R ; VWAP comme borne intermédiaire.

• Règle : 3–5 décisions max/jour, stop‑jour −3 R.

6) Tester proprement (et éviter l’auto‑illusion)

• Inclure les coûts réalistes (spread, commission, glissement).

• Échantillon : visez 50–100 trades valides par setup.

• Hors échantillon : période différente pour vérifier la robustesse.

• Pas de fuite temporelle (no look‑ahead), pas d’optimisation “au micron”.

• Journal : taguez les erreurs (entrée tardive, stop mal placé, news ignorée).

7) Les gates EMT (portes avant d’augmenter la taille)

1. 50 trades : E > 0, respect des règles ≥ 80 %, coûts ≤ 15 % de R → garder micro‑taille.

2. 100 trades : E ≥ 0,15 R, max DD ≤ 10 R → +25–50 % de taille max.

3. 200 trades : stabilité multi‑régimes → ajout d’un 2ᵉ setup ou nouvelle montée prudente.

8) Tableaux repères (choix par temps, coûts, stress)

8.1 Temps disponible → famille recommandée

8.2 Coûts/frictions → adaptation

8.3 Stress tolérable → style

9) Erreurs de sélection à éviter (et parades)

• Choisir “ce qui marche maintenant” → juger sur séries et régimes.

• Complexité inutile → une règle if/then + sizing > 5 indicateurs.

• Ignorer les coûts → viser ≤ 10–15 % de R.

• Zapping prématuré → 50–100 trades avant conclusion.

• Positions corrélées → plafonner le risque portefeuille à 1,5–2 %.

• Pas de journal → sans post‑mortem, pas d’apprentissage.

10) Feuille de route 90 jours (actionnable)

Sem. 1–2 — Choix & cadrage

• Sélection d’1 marché + 1–2 setups ; rédaction du Strategy Canvas EMT.

• Fixer R = 0,5–1 %, stop‑jour −3 R (si intraday), checklists.

Sem. 3–6 — Preuve de concept

• Backtests visuels (20–30 cas) avec coûts.

• Paper‑trading puis réel micro‑taille (6–12 décisions/sem. max).

Sem. 7–10 — Mesure & corrections

• Cumuler 30–50 trades ; calculer E, G/P, PF, max DD, coûts.

• Retirer/ajuster le setup faible ; affiner entrées (buffers), stops (ATR), horaires.

Sem. 11–12 — Gate & décision

• Si E ≥ 0,15 R, DD ≤ 10 R, discipline ≥ 80–85 % → +25 % de taille max.

• Sinon → stabilité, corrections ciblées, pas de montée de taille.

11) La signature EMT – Financial School

Nous ne vendons pas une “stratégie miracle”. Nous vous donnons un système :

• Risk‑First sans compromis (R, stops, limites, corrélations, coûts),

• Playbooks if/then, fichiers de sizing, checklists, journaux,

• Ateliers sur données réelles & revues hebdomadaires,

• Gates objectifs pour scaler proprement.

Conclusion

Choisir sa stratégie, c’est aligner votre vie, vos coûts et une méthode testable. Commencez petit, écrivez vos règles, mesurez l’espérance, et ne montez en taille qu’après validation. C’est ainsi que l’intuition devient un processus durable — l’ADN d’EMT – Financial School.

Check‑list “prêt à choisir” (à imprimer)

• Temps hebdo défini + fenêtres de marché choisies

• 1 marché + 1–2 setups compatibles avec mes coûts

• Strategy Canvas rédigé (entrées, stops, objectifs, time‑stops)

• R = 0,25–1 %, coûts ≤ 10–15 % de R, risque portefeuille ≤ 2 %

• Journal & checklists en place ; objectif 50–100 trades valides