Comment bien débuter en trading ?

La méthode EMT : partir simple, cadrer le risque, mesurer—puis seulement grandir.

EMT – Financial School | Centre d’excellence en finance de marché & trading

Résumé en 30 secondes

• Commencez petit, mais professionnel : un marché, un horizon, un seul setup écrit sur 1 page.

• Risk‑First dès le jour 1 : R = 0,25–1 % du capital par trade, stop‑jour = −3 R, stop‑semaine = −8 à −10 R, ordres bracket/OCO par défaut.

• Routine > Intuition : 1–2 fenêtres par jour, 3–6 décisions max par fenêtre, journal avec captures, discipline ≥ 80–85 %.

• Objectif 30 jours : 50–100 décisions conformes, coûts ≤ 10–15 % de R, espérance E ≥ 0 (puis ≥ 0,15 R).

1) Poser les bases : votre mandat de débutant

Avant tout choix d’outil, clarifiez 4 choses :

1. Marché unique (au départ) : indices majeurs, paires FX “majors” ou actions liquides.

2. Horizon : swing (quelques jours) ou intraday modéré (fenêtres courtes). Évitez le scalping au début.

3. Fenêtres de décision : deux créneaux liquides par jour (ex. 9:00–10:30 et 15:00–16:30).

4. Setup unique : par exemple

   • Trend‑pullback : “Si prix > SMA200 et RSI > 50, j’achète le pullback vers SMA20/50 ; stop = 2× ATR ; objectif 1–1,5 R puis trailing ATR.”

     Écrivez‑le exactement (entrées, invalidation, objectifs, time‑stops).

2) Le cadre Risk‑First (non négociable)

• R par trade = 0,25–1 % du capital.

• Ordres bracket/OCO : entrée + stop + cible posés à l’entrée.

• Stop‑jour = −3 R ; stop‑semaine = −8 à −10 R : quand c’est atteint, fin.

• Risque portefeuille : positions corrélées ≤ 1,5–2 % de risque total.

• PNL masqué en séance : affichez R et les niveaux, pas l’argent.

Pourquoi ? Parce qu’une journée rouge contrôlée se rattrape ; une journée sans limites détruit le mois.

3) Dimensionner proprement (la formule et 2 exemples)

Formule

Quantiteˊ=⌊R (en €)distance du stop (par uniteˊ)⌋\text{Quantité} = \left\lfloor \frac{\textbf{R (en €)}}{\textbf{distance du stop (par unité)}} \right\rfloorQuantiteˊ=⌊distance du stop (par uniteˊ)R (en €)⌋

Exemple A — Action

• Capital 5 000 €, R = 0,5 % = 25 €.

• Entrée 50,00 €, stop 48,50 € → distance 1,50 €.

• Quantité = ⌊25 / 1,50⌋ = 16 actions (risque ≈ 24 €).

Exemple B — FX (EUR/USD)

• Capital 10 000 €, R = 1 % = 100 €.

• Stop 20 pips. Sur 0,1 lot, pip ≈ 1 € → 20 € de risque par mini‑lot.

• Quantité = 100 / 20 = 5 mini‑lots = 0,5 lot.

4) Exécuter sans se piéger

• Types d’ordres : limit (précision, risque de non‑remplissage) ; market (certitude, plus de slippage) ; stop/ stop‑limit (contrôler le prix vs risque de non‑exécution).

• Time‑stop : si l’idée ne bouge pas après X minutes/barres, sortie.

• Quotas : 3–6 décisions max par fenêtre. Au plafond → fin de fenêtre, on ne “chasse” pas.

5) Votre outillage minimal (sobre = efficace)

• Plateforme : stable, ordres OCO, journal/export, paper‑trading crédible, alertes serveur.

• Check‑lists : 30 s pré‑trade (contexte OK ? taille = R ? stop/cible/time‑stop posés ?), 30 s post‑trade (conforme ? erreur ? capture faite ?).

• Journal : 3 lignes + capture avant/après. KPI hebdomadaires : E, Profit Factor, Max Drawdown, coûts en % de R, discipline.

6) Erreurs typiques du départ (et votre antidote)

7) Programme 30 jours (concret et réaliste)

Jours 1–2 — Fondations

• Écrivez votre setup sur 1 page (if/then, invalidation, objectifs, time‑stops).

• Fixez R, stop‑jour & stop‑semaine ; activez OCO ; masquez le PNL.

Jours 3–7 — Simulé

• 2 fenêtres/jour, 3–6 décisions max par fenêtre.

• Journalisez tout ; calculez coûts en % de R et discipline.

Jours 8–14 — Micro‑réel

• Taille 0,25–0,5 R, mêmes fenêtres.

• Kill‑switch à −3 R ; pause 20 min après 2 pertes.

Jours 15–21 — Stabilisation

• Retirez 1 contexte qui mange l’edge (horaire/actif).

• Ajustez l’exécution (plus de limit, time‑stops plus clairs).

Jours 22–30 — Évaluation

• 50–100 décisions conformes ? Coûts ≤ 10–15 % de R ? E ≥ 0 (idéal ≥ 0,15 R), MaxDD ≤ 10 R, discipline ≥ 80–85 % ?

• Si oui : maintenez micro encore 2–4 semaines, puis +25–50 % de taille. Sinon : corrigez (fenêtres, sizing, setup), pas de “surenchère”.

8) FAQ express

Combien de capital pour commencer ?

Assez pour que 1 R représente 0,25–1 % sans stress. Le cadre prime sur le montant.

Dois‑je multiplier les indicateurs ?

Non. Tendance + volatilité (ATR) + structure suffisent pour un setup pro.

Faut‑il viser le HFT ?

Non en retail. Travaillez des fréquences modérées ; gagnez sur la discipline et les coûts.

9) La signature EMT – Financial School

Nous formons des opérateurs, pas des “parieurs éclairés” :

• Risk‑First (R, OCO, coupe‑circuits, corrélations, TCA),

• Playbooks if/then et journaux normés,

• Gates 50/100/200 décisions pour scaler uniquement avec preuves.

  Objectif : un démarrage sobre, mesuré, vivable, qui sait grandir.

Conclusion

Bien débuter en trading, c’est réduire la complexité au nécessaire, plafonner le risque et mesurer vos décisions. Un setup simple, des fenêtres claires, des stops posés et un journal suffisent pour passer du rêve au processus. Quand vos chiffres tiennent sur 100 décisions, vous n’êtes plus “débutant” : vous êtes opérateur.

Mémo imprimable — “Mon démarrage pro en 12 cases”

• 1 marché, 1 horizon, 1 setup écrit (1 page)

• R = 0,25–1 % ; OCO par défaut ; PNL caché

• Stop‑jour −3 R, stop‑semaine −8 à −10 R

• 2 fenêtres fixes/jour ; 3–6 décisions max/fenêtre

• Time‑stops actifs

• Fiche de sizing prête (formule)

• Journal 3 lignes + captures

• Discipline ≥ 80–85 % (KPI n°1)

• Coûts ≤ 10–15 % de R (TCA hebdo)

• Retrait d’un contexte perdant

• 50–100 décisions conformes avant d’augmenter la taille

• Revue hebdo : E, PF, MaxDD, coûts, discipline

Mentions pédagogiques : le trading comporte un risque de perte en capital, notamment sur produits à effet de levier. Ce contenu est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé.